Media Móvil Cuántos Días

Cómo calcular los promedios móviles en Excel Excel Data Analysis For Dummies, 2nd Edition El comando Data Analysis proporciona una herramienta para calcular promedios móviles y exponencialmente suavizados en Excel. Supongamos, por razones ilustrativas, que usted ha recopilado información diaria sobre la temperatura. Desea calcular el promedio móvil de tres días 8212 el promedio de los últimos tres días 8212 como parte de algún pronóstico meteorológico simple. Para calcular las medias móviles para este conjunto de datos, siga estos pasos. Para calcular una media móvil, primero haga clic en el botón de comando Data Analysis (Análisis de datos) tab8217s. Cuando Excel muestra el cuadro de diálogo Análisis de datos, seleccione el elemento Promedio móvil de la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar. Excel muestra el cuadro de diálogo Promedio móvil. Identifique los datos que desea utilizar para calcular el promedio móvil. Haga clic en el cuadro de texto Intervalo de entrada del cuadro de diálogo Promedio móvil. A continuación, identifique el intervalo de entrada, ya sea escribiendo una dirección de rango de hoja de cálculo o utilizando el mouse para seleccionar el rango de hoja de cálculo. Su referencia de rango debe usar direcciones de celdas absolutas. Una dirección de celda absoluta precede la letra de la columna y el número de fila con signos, como en A1: A10. Si la primera celda de su rango de entrada incluye una etiqueta de texto para identificar o describir sus datos, active la casilla de verificación Etiquetas en primera fila. En el cuadro de texto Intervalo, indique a Excel cuántos valores deben incluirse en el cálculo del promedio móvil. Puede calcular un promedio móvil usando cualquier número de valores. De forma predeterminada, Excel utiliza los tres valores más recientes para calcular el promedio móvil. Para especificar que se utilice otro número de valores para calcular el promedio móvil, ingrese ese valor en el cuadro de texto Intervalo. Dígale a Excel dónde colocar los datos del promedio móvil. Utilice el cuadro de texto Rango de salida para identificar el intervalo de hoja de cálculo en el que desea colocar los datos del promedio móvil. En el ejemplo de la hoja de cálculo, los datos del promedio móvil se han colocado en el rango B2 de la hoja de cálculo: B10. (Opcional) Especifique si desea un gráfico. Si desea un gráfico que trace la información del promedio móvil, seleccione la casilla de verificación Salida del gráfico. (Opcional) Indique si desea calcular la información de error estándar. Si desea calcular errores estándar para los datos, seleccione la casilla de verificación Estándar Errores. Excel coloca valores de error estándar junto a los valores de media móvil. (La información de error estándar pasa a C2: C10.) Una vez que haya terminado de especificar qué información de promedio móvil desea calcular y dónde desea colocarla, haga clic en Aceptar. Excel calcula la información del promedio móvil. Nota: Si Excel doesn8217t tiene suficiente información para calcular un promedio móvil para un error estándar, coloca el mensaje de error en la celda. Puede ver varias celdas que muestran este mensaje de error como un valor. Moving Promedio Período Moving Average Período Significado La longitud de un período de media móvil, o simplemente el período de media móvil. Significa cuántas barras se utilizan para calcular el promedio móvil. Cuando se selecciona una longitud de período de media móvil, se está decidiendo hasta qué punto volver a la historia que desea buscar. Por ejemplo, una media móvil simple con un período de 10 se calculará sumando los precios de cierre de las últimas 10 barras y dividiendo la suma por 10. El resultado, el valor de la media móvil. Representa el precio de cierre promedio de las últimas 10 barras. Si su margen de tiempo es de 5 minutos, este promedio móvil representa el precio promedio en los últimos 50 minutos. Si utiliza gráficos diarios, representa el precio de cierre promedio en los últimos 10 días (2 semanas). La longitud del período es el parámetro de media móvil más importante Existen tres parámetros básicos que puede establecer con medias móviles. Además de la duración del período, los otros dos son: el precio utilizado para el cálculo (por ejemplo, cierre o promedio de alto y bajo), el tipo de la media móvil (por ejemplo, simple o exponencial). En la mayoría de los casos ser el más importante. Si eres nuevo en los promedios móviles, intenta poner dos promedios móviles simples en tu gráfico (no importa qué seguridad es). Establezca el período de una media móvil a 10 y el período de la otra media móvil a 200. La diferencia es enorme. Promedios móviles Retrasan el precio Un promedio móvil de un período corto (por ejemplo, 10) seguirá el precio de cerca casi todo el tiempo. Por el contrario, una media móvil de largo periodo (por ejemplo, 200) a menudo se desvía lejos del precio y permanece alejada durante largos períodos de tiempo. Te darás cuenta de que el largo promedio móvil se queda atrás del precio que siempre va en la misma dirección que el precio, pero toma un poco más de tiempo para moverse. De hecho, todos los promedios móviles se quedan atrás del precio. Cuanto mayor sea la longitud del período, mayor será el retraso. Mejor período promedio móvil Por lo tanto, es mejor utilizar promedios cortos móviles, porque son más rápidos o hay algún beneficio de utilizar largas medias móviles período Como no hay 8220right8221 manera de hacer muchas cosas en las finanzas y el comercio, también hay 8220right8221 en movimiento Período medio Ventajas de los promedios más rápidos de movimiento La mayoría de las personas que como el comercio se atraen naturalmente a las herramientas que parecen trabajar más rápido y mostrar más acción. Esa es la razón por la cual tendemos a jugar con plazos increíblemente cortos para daytrading (ya has probado un período de 10 segundos o 10 tick bar en el SampP500? Muy emocionante, pero bastante inútil, al menos en mi caso.) Con períodos de bar. Especialmente si usted es un comerciante a corto plazo. Es probable que sienta la necesidad de que usted debe reaccionar lo antes posible para mantenerse por delante de los mercados. Es probable que desee captar cada nueva tendencia en su comienzo. Desventajas de los promedios móviles más rápidos El problema de ser muy rápido es que también se equivocan a menudo. Cuanto más rápido se decida acerca de entrar en un comercio potencial. Menos tiempo tiene para la decisión y menos información tiene disponible en el momento de hacerlo. Si la tendencia demuestra ser buena, lo más probable es que gane más dinero si ingresa pronto. Pero en los movimientos de precios que primero parecen algo grande va a suceder, mientras que un momento después el movimiento se desvanece, esperar un poco más con su decisión podría haber salvado de entrar en un comercio perdidoso. Período largo o corto 8230 Ésa es la pregunta. Lo mejor que puedes hacer es decidir de antemano si quieres ser el comerciante rápido-aún-a menudo-equivocado o el analista a fondo-que-extraña-algunos-buenos-comercios. Hay un trade-off y no hay manera alrededor de él usted puede ser la buena parte de ambos (y si usted intenta ser ambos, usted es más probable terminar para arriba como la parte mala de ambos). Un enfoque no es por defecto mejor que el otro. Una buena manera de verlo es: Cuántas veces al día (mes, año depende de su horizonte de tiempo) quiero una información significativa de la media móvil. En el caso ideal que va a investigar su historia de mercado y descubrir el ritmo habitual del mercado y la longitud típica de las tendencias y las tendencias. Se mueve en el mercado. Por ejemplo, usted está daytrading los futuros SampP500 y estudiando el pasado (mirando las tablas de desarrollo de precios intradía en días pasados) se concluye que una típica tendencia intradía en el SampP500 dura unos 25 minutos. Así que usted decide que desea utilizar 25 minutos de la historia para el cálculo del promedio móvil en cada barra. Basta con dividir 25 por la longitud de cada barra (el marco de tiempo que está mostrando en su gráfico) y obtiene el número de barras que utilizará para calcular las medias móviles (el promedio móvil). Ejemplos: Usted trabaja con barras de 5 minutos que establece el período de su media móvil a 5 bares. Usted trabaja con barras de 1 minuto que establece el período de su media móvil en 25 barras. Trabaja con barras de 3 minutos que establece el período de su promedio móvil a 8 bares. Sé que 3 veces 8 es 24, pero tal diferencia realmente no desempeña ningún papel aquí. Los mercados continúan cambiando En realidad, y especialmente en un mercado como SampP500, la duración ideal de la media móvil o el ritmo del mercado cambia día a día, e incluso de hora en hora. En el caso ideal que siempre se utiliza la longitud ideal de la media móvil y siempre muy bien coger cada tendencia y mantenerse alejado de cada trampa, como su promedio móvil milagro le mostraría. El problema es que nunca se sabe de antemano cuál será el ritmo del mercado. Si pudiéramos ver el futuro, el comercio sería muy fácil. Elija un período y dejar que le muestre Si It8217s Bueno Así que lo mejor que puede hacer si desea utilizar los promedios móviles es elegir un período que funciona a menudo. Ya que no hay un período que funcione siempre. Además, lo que funciona para una persona, no puede funcionar para otra persona. Así que te sugiero que ahora don8217t empezar a google para el mejor período de media móvil, ya que hacerlo será una pérdida de tiempo. Pon un poco de longitud. Utilizarlo durante algún tiempo, y pronto sabrá por ti mismo si ese período es demasiado lento, demasiado rápido, o uno bueno para usted. Una nota final: el período de 25 minutos en SampP500 fue sólo un ejemplo (primer número que vino a mi mente mientras escribía). Puede o no puede ser adecuado para usted.200 Día frente a los 10 meses promedios móviles 20 de febrero de 2013 07:25 por Barry Ritholtz Ayer por la noche lee conducido con un enlace a Mark Hulbert8217s Cómo saber cuándo es el momento de salir de la fiesta. Hulbert creó un backtest que comparó ser invertido en el Dow siempre que estuviera por encima de su media móvil de 200 días y, de lo contrario, completamente fuera del mercado.8221 Que la señal de arriba o abajo en teoría te mantiene fuera de problemas. Yo prefiero usar un índice más amplio que el Dow 8212 que es demasiado pequeño, el tampón 8212 demasiado grande como el SampP500 o el mercado de Wilshire Total. El problema con el uso de los 200 días es que genera un nuevo punto de datos diarios. Esto potencialmente crea una nueva señal de compra o venta cada día que el mercado está abierto. Esto es potencialmente más bien sujeto a muchas señales falsas de rupturas y averías, una solución simple es usar la media móvil de 10 meses en su lugar. (10 meses es aproximadamente 210 días de negociación). Puesto que sólo genera un nuevo punto de datos una vez al mes, elimina una gran cantidad de falsificaciones falsas y falsas. Le mencioné esto a Mebane Faber. Que ha hecho un montón de crujido número sobre este tema. En un correo electrónico, Meb señala lo siguiente: 1. No importa el indicador preciso que utilice (es decir, SMA de 50 días, SMA de 10 meses, EMA de 200 días, etc.), generalmente se desempeñan de manera similar en el tiempo y en los mercados. Por supuesto, en el corto plazo habrá una variación muy grande (ejemplo Octubre 1987), pero en promedio son similares. 2. Debe incluir dividendos e intereses pagados en efectivo. La mayoría de los modelos de tendencia don8217t comercio que mucho frente a un reequilibrio normal, y los costos de transacción son bajos ahora (aunque sustancial el más largo que volver). 3. El punto acerca de las señales diarias vs. mensuales es válido, ya que cada día se obtiene un látigo más y más incurrir en costos de transacción. 4. El principal punto de venta, y se perdió a menudo, es que los indicadores de tendencia en general no son mejorar la recuperación (aunque a menudo se encuentran en las clases de activos más volátiles como Nasdaq o REIT). Son principalmente la reducción de riesgo para la volatilidad y la reducción. Esto da como resultado mayores ratios de Sharpe y una cartera menos volátil. 5. Si desea mejorar la respuesta, una fuerza relativa o el enfoque de impulso funciona muy bien. Pero la magia ocurre una vez que empieces a combinar muchos activos con vol inferior y drawdowns8230.resultados en una gran cartera. Aquí están los datos de Meb8217s para el DJIA de nuevo a 1922. It8217s un simple SMA de 10 meses en el índice total de la vuelta, y coloca el efectivo adentro Tbills o bonos de 10 años. Tengo en cuenta que no hace mucho por los retornos. Yo argumento que es porque las entradas y las salidas son simétricas (mi tesis es que no deberían ser). Por el contrario, el uso de los 10 meses gestiona las obras para reducir drásticamente la volatilidad (en aproximadamente 33) y reduce las reducciones (en aproximadamente 50). Fuente: Cómo saber cuándo es el momento de salir del partido Mark Hulbert MarketWatch, 19 de febrero de 2013 marketwatch / story / how-to-know-when-its-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Véase también: Promedios móviles: Actualización mensual Doug Short Advisor Perspectives 1 de febrero de 2013 advisorperspectives / dshort / updates / Monthly-Moving-Averages. php Distribuya la riqueza.